【日本語】Numerai Signals について雑談・質問

最近Signalsを始めたので立ててみました。

Numerai Signals についてざっくばらんに語りましょう。

現在、こちらのフォーラムを参考にしてモデルを作成しています。

R256 ではsklearn のGradientBoostingRegressorを用いてモデルを作成しました。以下がそのパフォーマンスです。


データのノイズが多いからか、n_estimators が大きすぎるとテストデータでのパフォーマンスが悪いのが印象的でした。Tournamentでも使える知見が得られそうです。

tree の数が少ない場合にもパフォーマンスが良いとされるrotation forest がうまくワークするかも?

オルタナティヴデータなどを用いることができれば面白そうですが、どうやって銘柄分集められるのかわからないでいます。

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オルタナティブデータを集められれば収益の源泉になりそう、というのは分かってるのですが、そこに時間をかけるならnumerai tournamentをやった方がリターンが良さそうですよね。。

収益だけを目指すと確かにTournamentのパフォーマンスが良すぎるんですよねぇ。

私は将来的にSignalsのPayoutがよくなるとみて、今のうちから取り組んでいます。ゲームとしては自由度が高く、Tournamentより面白いのでやっています。うまくいけば個人的な運用にも使えそうですしね。

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オルタナティヴデータについてはこのCourseraのコースの4つ目の講座が良いかもです。

日本株限定になりますが、こちらの論文も気になっています。